Das kannst du beseitigen, indem du vor den Code ein
#Pragma BreakOnExceptions False
setzt. Wenns danach in der Methode weitergeht, besser gefolgt von
#Pragma BreakOnExceptions True
EDIT: Ansonsten hat das seine Richtigkeit, wie Sascha schon schrieb, weil die IDE standardmäßig bei einer Exception einen Break im Debugger auslöst, damit programmierer die verursachende Stelle einfacher finden kann.
Eigentlich möchte ich nur verhindern, dass es einen Fehler gibt wenn ein Key nicht vorhanden ist. Ich dachte ursprünglich, dass man das irgendwie mit If…Then abfragt.
Ich hab jetzt diese Version genommen:
url = Bookmarks.Value.Lookup(name,"")